Menú Cerrar

Nuevo sistema sobre ETFs

Se ha seleccionado una cesta de ETFs para hacer mean reversion e intentar conseguir una curva de beneficios lo más plana posible, en este caso son 16 ETFs entre los que se encuentran los principales índices, algunos regionales, filtrados por dividendos, materias primas, y sectores como energías, finanzas y salud.

Para el backtest hemos considerado entradas de 5000$ de tamaño en cada posición, sin stop loss, salida por sistema. Los números son bastante buenos como para operarlo:

Profit Factor Beneficio DrawDown
Número trades % positivas Años
2,09 $ 55.097 $ -4.601 2.090 78,10% 19

A continuación os mostramos la curva de beneficio de cada ETF (sobre el eje vertical izquierdo) y en azul más gruesa la curva del conjunto de la cartera (sobre el eje vertical derecho). A pesar de estar en a la finalización del estudio, consideramos que es un aceptable, ya que es equivalente al que nos encontramos al principio del análisis.

A partir de Enero de lo más probable es que entre a formar parte de los reales del conjunto de carteras, tenemos un mes para bautizarlo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *